PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZAKY с ABN.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZAKY с ABN.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and ABN.AS (ABN AMRO Bank N.V.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PZAKY in Insurance - Property & Casualty, ABN.AS in Banks - Diversified. Over the past year, PZAKY returned 42.89% vs 59.76% for ABN.AS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PZAKY и ABN.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PZAKY торгуется в USD, в то время как ABN.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABN.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PZAKY показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у ABN.AS с доходностью 16.29%.

PZAKY

1 день
0.00%
1 месяц
-9.48%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-10.10%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABN.AS

1 день
0.42%
1 месяц
15.05%
С начала года
16.29%
6 месяцев
17.85%
1 год
59.76%
3 года*
49.83%
5 лет*
34.66%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZAKY и ABN.AS

2026 (YTD)20252024
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		-0.27%53.44%76.46%
ABN.AS
ABN AMRO Bank N.V.		16.29%141.62%20.62%

Correlation

The correlation between PZAKY and ABN.AS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

ABN AMRO Bank N.V.

Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с FQT.DEPZAKY с UMI.BRPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с DSVSFPZAKY с IBEX
Часто сравнивают с ABN.AS:
ABN.AS с INGABN.AS с NN.ASABN.AS с VLK.ASABN.AS с ^AEXABN.AS с HEI.DEABN.AS с DNBBYABN.AS с NDA-FI.HE

Доходность на риск

PZAKY vs. ABN.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ABN.AS
Ранг доходности на риск ABN.AS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABN.AS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABN.AS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABN.AS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABN.AS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABN.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZAKY c ABN.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAKYABN.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.11

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.89

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.93

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

8.43

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZAKY vs. ABN.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZAKY на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ABN.AS равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZAKY и ABN.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAKYABN.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.11

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.42

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PZAKY и ABN.AS

Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки ABN.AS в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и ABN.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZAKYABN.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-76.97%

+48.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-20.12%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.98%

-3.37%

-17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-27.52%

+24.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

7.02%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PZAKY и ABN.AS

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZAKYABN.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.09%

11.16%

+11.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.95%

21.78%

+37.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.69%

27.99%

+48.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.92%

31.75%

+35.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.92%

34.65%

+32.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZAKY и ABN.AS

Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности ABN.AS в 4.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABN.AS
ABN AMRO Bank N.V.		4.56%4.33%10.01%9.49%7.20%5.26%8.48%8.63%7.06%4.05%3.99%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		7.10%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZAKY и ABN.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и ABN AMRO Bank N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PZAKY значения в USD, ABN.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PZAKY and ABN.AS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZAKY и ABN.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор