Сравнение PZAKY с IDR.MC
PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and IDR.MC (Indra A) are both stocks. PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while IDR.MC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, PZAKY returned 42.89% vs 60.27% for IDR.MC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PZAKY и IDR.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PZAKY торгуется в USD, в то время как IDR.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDR.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PZAKY показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у IDR.MC с доходностью 10.80%.
PZAKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 42.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDR.MC
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 74.45%
- 5 лет*
- 50.41%
- 10 лет*
- 19.63%
Сравнение доходности по годам PZAKY и IDR.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | -0.27% | 53.44% | 76.46% |
IDR.MC Indra A | 10.80% | 224.56% | 4.25% |
Correlation
The correlation between PZAKY and IDR.MC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZAKY vs. IDR.MC — Ранг доходности на риск
PZAKY
IDR.MC
Сравнение PZAKY c IDR.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Indra A (IDR.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZAKY | IDR.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.92 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 5.02 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZAKY | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.22 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.20 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок PZAKY и IDR.MC
Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки IDR.MC в -72.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и IDR.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZAKY | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -72.54% | +43.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -30.98% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.98% | -15.82% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -36.49% | +33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 11.89% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZAKY и IDR.MC
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Indra A (IDR.MC) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDR.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZAKY | IDR.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.09% | 11.50% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.95% | 39.78% | +19.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.69% | 48.70% | +27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.92% | 36.81% | +30.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.92% | 35.84% | +31.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZAKY и IDR.MC
Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности IDR.MC в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDR.MC Indra A | 0.46% | 0.52% | 1.46% | 1.79% | 1.41% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7.10% | 7.08% | 9.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PZAKY и IDR.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Indra A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PZAKY and IDR.MC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PZAKY и IDR.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор