PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYUSX с PYGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYUSX с PYGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYUSX (Payden U.S. Government Fund) and PYGSX (Payden Global Low Duration Fund) are both mutual funds - PYUSX is a Government Bonds fund managed by Paydenfunds, while PYGSX is a Global Bonds fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYUSX returned 1.43%/yr vs 2.45%/yr for PYGSX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYUSX charges 0.43%/yr vs 0.53%/yr for PYGSX.

Доходность

Сравнение доходности PYUSX и PYGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden U.S. Government Fund (PYUSX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYUSX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции PYUSX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 1.43% против 2.45% соответственно.

PYUSX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.25%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.43%

PYGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.84%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYUSX и PYGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYUSX
Payden U.S. Government Fund		0.07%5.93%3.40%3.31%-5.61%-1.45%4.70%3.99%0.47%0.81%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.64%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%1.90%

Correlation

The correlation between PYUSX and PYGSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.56

Over the past year, PYUSX and PYGSX have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden U.S. Government Fund

Payden Global Low Duration Fund

Часто сравнивают с PYUSX:
PYUSX с DBLDXPYUSX с PYVLXPYUSX с PYCEXPYUSX с PYARXPYUSX с PYCBXPYUSX с FEUGXPYUSX с DFFGX
Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с TIBWXPYGSX с EAIIXPYGSX с SPGBXPYGSX с VTILXPYGSX с PGBIXPYGSX с DFGBX

Доходность на риск

PYUSX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYUSX
Ранг доходности на риск PYUSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYUSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYUSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYUSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYUSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYUSX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden U.S. Government Fund (PYUSX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYUSXPYGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.66

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.31

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.32

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

13.04

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYUSX vs. PYGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYUSX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа PYGSX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYUSX и PYGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYUSXPYGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.66

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.38

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.41

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

2.08

-0.72

Просадки

Сравнение просадок PYUSX и PYGSX

Максимальная просадка PYUSX за все время составила -8.86%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYUSX и PYGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYUSXPYGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-7.29%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.23%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.87%

-1.23%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-5.38%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.86%

-7.29%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.35%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.49%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.31%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PYUSX и PYGSX

Payden U.S. Government Fund (PYUSX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что PYUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYUSXPYGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.47%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.10%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.53%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

1.88%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.32%

1.75%

+0.57%

Сравнение комиссий PYUSX и PYGSX

PYUSX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYUSX и PYGSX

Дивидендная доходность PYUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PYGSX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.65%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%
PYUSX
Payden U.S. Government Fund		3.76%3.72%3.76%2.91%2.88%1.84%2.38%2.63%2.22%1.78%1.66%1.51%

Часто задаваемые вопросы

PYUSX and PYGSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYUSX has higher volatility (0.70%) compared to PYGSX (0.47%). In terms of maximum drawdown, PYUSX dropped -8.86% vs PYGSX's -7.29%.

PYGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYUSX и PYGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор