PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYUSX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYUSX с FUTBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYUSX (Payden U.S. Government Fund) and FUTBX (Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, PYUSX returned 1.10%/yr vs -0.51%/yr for FUTBX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYUSX charges 0.43%/yr vs 0.03%/yr for FUTBX.

Доходность

Сравнение доходности PYUSX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden U.S. Government Fund (PYUSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYUSX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.05%.

PYUSX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.25%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.43%

FUTBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.11%
1 год
3.31%
3 года*
2.87%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYUSX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYUSX
Payden U.S. Government Fund		0.07%5.93%3.40%3.31%-5.61%-1.45%4.70%3.99%0.47%0.81%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.05%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Correlation

The correlation between PYUSX and FUTBX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.79

The correlation between PYUSX and FUTBX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden U.S. Government Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PYUSX:
PYUSX с DBLDXPYUSX с PYVLXPYUSX с PYCEXPYUSX с PYARXPYUSX с FEUGXPYUSX с PYCBXPYUSX с DFFGX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с SGOVFUTBX с GOVTFUTBX с FBNDFUTBX с FXAIX

Доходность на риск

PYUSX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYUSX
Ранг доходности на риск PYUSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYUSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYUSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYUSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYUSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYUSX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden U.S. Government Fund (PYUSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYUSXFUTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.02

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.52

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.28

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

3.72

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYUSX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYUSX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYUSX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYUSXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.09

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.25

+1.12

Просадки

Сравнение просадок PYUSX и FUTBX

Максимальная просадка PYUSX за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYUSX и FUTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYUSXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-19.69%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-3.09%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.87%

-5.42%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-17.03%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-7.72%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-6.96%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.05%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PYUSX и FUTBX

Текущая волатильность для Payden U.S. Government Fund (PYUSX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что PYUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYUSXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.15%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.72%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

3.86%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

5.81%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.32%

5.15%

-2.83%

Сравнение комиссий PYUSX и FUTBX

PYUSX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYUSX и FUTBX

Дивидендная доходность PYUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FUTBX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.65%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
PYUSX
Payden U.S. Government Fund		3.76%3.72%3.76%2.91%2.88%1.84%2.38%2.63%2.22%1.78%1.66%1.51%

Часто задаваемые вопросы

PYUSX and FUTBX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTBX has higher volatility (1.15%) compared to PYUSX (0.70%). In terms of maximum drawdown, PYUSX dropped -8.86% vs FUTBX's -19.69%.

PYUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYUSX и FUTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор