PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PYTRX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PYTRX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PYTRX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.45%

UMMGX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYTRX и UMMGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund
-0.03%6.98%1.81%4.35%-2.17%-4.78%0.83%8.90%-0.01%5.53%
UMMGX
Columbia Bond Fund
0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Correlation

The correlation between PYTRX and UMMGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.22

Over the past year, PYTRX and UMMGX have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Fixed Income Absolute Return Fund

Columbia Bond Fund

Доходность на риск

PYTRX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PYTRX
Ранг доходности на риск PYTRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYTRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYTRX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYTRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYTRX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYTRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

UMMGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYTRX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYTRXUMMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

PYTRX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PYTRXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

Просадки

Сравнение просадок PYTRX и UMMGX


Загрузка графика...

Показатели просадок


PYTRXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PYTRX и UMMGX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PYTRXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

Сравнение комиссий PYTRX и UMMGX

PYTRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PYTRX и UMMGX

Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности UMMGX в 3.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund
4.02%4.02%4.31%4.43%4.38%3.67%3.44%4.02%2.49%4.76%3.40%4.96%
UMMGX
Columbia Bond Fund
3.41%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Часто задаваемые вопросы


PYTRX and UMMGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYTRX и UMMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор