PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYTRX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYTRX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PYTRX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYTRX и UMMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		-0.26%6.98%1.81%4.35%-2.17%-4.78%0.83%8.90%-0.01%5.53%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, PYTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции PYTRX превзошли акции UMMGX по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.07% соответственно.

PYTRX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.96%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.56%

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Fixed Income Absolute Return Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с PYTRX:
PYTRX с FBNDXPYTRX с FNMIXPYTRX с EADOXPYTRX с ETGPYTRX с FEDUXPYTRX с DUTMXPYTRX с PMYYX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с TRLVXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX

Сравнение комиссий PYTRX и UMMGX

PYTRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.

UMMGX
Columbia Bond Fund
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund

Доходность на риск

PYTRX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYTRX
Ранг доходности на риск PYTRX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYTRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYTRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYTRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYTRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYTRX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYTRXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.95

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.09

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

6.63

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYTRX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYTRX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMGX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYTRX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYTRXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.31

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.94

-0.36

Корреляция

Корреляция между PYTRX и UMMGX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYTRX и UMMGX

Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		4.02%4.02%4.31%4.43%4.38%3.67%3.44%4.02%2.49%4.76%3.40%4.96%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок PYTRX и UMMGX

Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYTRXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-20.86%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.76%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-20.86%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.75%

-20.86%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.58%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.73%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.87%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PYTRX и UMMGX

Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYTRXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.05%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.35%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.43%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

6.31%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

5.18%

-1.19%