Сравнение PYTRX с PEIYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).
PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PYTRX и PEIYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYTRX и PEIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | -0.26% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 0.83% | 8.90% | -0.01% | 5.53% |
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 1.07% | 19.94% | 19.32% | 15.34% | -2.83% | 27.18% | 6.11% | 29.69% | -8.35% | 18.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PYTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции PYTRX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 2.56% против 13.33% соответственно.
PYTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.56%
PEIYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYTRX и PEIYX
PYTRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PEIYX в 0.65%.
Доходность на риск
PYTRX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск
PYTRX
PEIYX
Сравнение PYTRX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYTRX | PEIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.74 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 7.10 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYTRX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.89 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PYTRX и PEIYX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYTRX и PEIYX
Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PEIYX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
PEIYX Putnam Large Cap Value Fund | 5.23% | 5.29% | 7.06% | 5.17% | 7.31% | 7.32% | 6.20% | 3.59% | 5.96% | 3.44% | 2.51% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок PYTRX и PEIYX
Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и PEIYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYTRX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -51.28% | +38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -7.99% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -15.36% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -36.05% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -5.00% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -6.36% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.66% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYTRX и PEIYX
Текущая волатильность для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) составляет 1.81%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYTRX | PEIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 4.24% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 8.21% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 15.47% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 14.54% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 17.00% | -13.01% |