Сравнение PYTRX с MCDWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).
PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PYTRX и MCDWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYTRX и MCDWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | -0.26% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 7.56% |
MCDWX Manning & Napier Credit Series | -0.13% | 7.57% | 4.13% | 7.31% | -11.13% | 0.01% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PYTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.
PYTRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.56%
MCDWX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYTRX и MCDWX
PYTRX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.
Доходность на риск
PYTRX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск
PYTRX
MCDWX
Сравнение PYTRX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYTRX | MCDWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.12 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.26 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 8.14 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYTRX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PYTRX и MCDWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYTRX и MCDWX
Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности MCDWX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
MCDWX Manning & Napier Credit Series | 4.43% | 4.83% | 4.41% | 4.48% | 3.25% | 4.45% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYTRX и MCDWX
Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и MCDWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYTRX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -15.96% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.20% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -15.96% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.63% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -4.24% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.61% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYTRX и MCDWX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYTRX | MCDWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.42% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.00% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.31% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.62% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 4.41% | -0.42% |