Сравнение PYT с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPLUS Trust Series GSC-2 GSC 2 CT FL RT (PYT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Доходность
Сравнение доходности PYT и HTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYT и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYT PPLUS Trust Series GSC-2 GSC 2 CT FL RT | 2.59% | 8.17% | 8.29% | 10.77% | -14.14% | 6.30% | 4.73% | 23.97% | -3.73% | 11.18% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -18.99% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
С начала года, PYT показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции PYT уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 5.55% против 12.98% соответственно.
PYT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.55%
HTGC
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -17.22%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYT vs. HTGC — Ранг доходности на риск
PYT
HTGC
Сравнение PYT c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPLUS Trust Series GSC-2 GSC 2 CT FL RT (PYT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYT | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.56 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.62 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.58 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | -1.54 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYT | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.56 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PYT и HTGC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYT и HTGC
Дивидендная доходность PYT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности HTGC в 12.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYT PPLUS Trust Series GSC-2 GSC 2 CT FL RT | 5.66% | 5.97% | 5.28% | 3.31% | 2.73% | 0.76% | 2.41% | 3.66% | 4.03% | 3.63% | 3.88% | 3.86% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 12.73% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Просадки
Сравнение просадок PYT и HTGC
Максимальная просадка PYT за все время составила -62.22%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYT и HTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYT | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -68.21% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -24.74% | +19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -36.11% | +19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -57.54% | +28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -23.41% | +22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -10.79% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 9.38% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYT и HTGC
Текущая волатильность для PPLUS Trust Series GSC-2 GSC 2 CT FL RT (PYT) составляет 3.93%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что PYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYT | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 8.67% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 19.68% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 25.56% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 25.66% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 27.76% | -10.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYT и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PPLUS Trust Series GSC-2 GSC 2 CT FL RT и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности