PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYSGX с PYACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYSGX с PYACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Corporate Bond Fund (PYACX).

PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. PYACX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 12 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PYSGX и PYACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Corporate Bond Fund (PYACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYSGX и PYACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		-0.29%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%8.33%-0.52%4.24%
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		-0.82%7.39%3.17%8.53%-16.33%-0.08%8.64%14.46%-3.05%8.53%

Доходность по периодам

С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у PYACX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции PYSGX превзошли акции PYACX по среднегодовой доходности: 3.39% против 3.06% соответственно.

PYSGX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.39%

PYACX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.49%
1 год
4.01%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.65%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Strategic Income Fund

Payden Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с QQQPYSGX с VEUPYSGX с DBLSXPYSGX с DFAIXPYSGX с DFCFXPYSGX с DFEQXPYSGX с DHEAX
Часто сравнивают с PYACX:
PYACX с PIMIXPYACX с PYGFXPYACX с PYARXPYACX с PYCBXPYACX с PYHRXPYACX с PYFRXPYACX с PRPIX

Сравнение комиссий PYSGX и PYACX

PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PYACX в 0.65%.

PYSGX
Payden Strategic Income Fund
PYACX
Payden Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYSGX vs. PYACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PYACX
Ранг доходности на риск PYACX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYACX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYACX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYACX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYACX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSGX c PYACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Payden Corporate Bond Fund (PYACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYSGXPYACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.90

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.27

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.36

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

4.33

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYSGX vs. PYACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSGX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PYACX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSGX и PYACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYSGXPYACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.90

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.10

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.52

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.80

+0.42

Корреляция

Корреляция между PYSGX и PYACX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSGX и PYACX

Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности PYACX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.91%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		4.61%4.54%4.59%3.89%3.35%5.32%3.87%3.37%3.65%3.92%5.49%4.36%

Просадки

Сравнение просадок PYSGX и PYACX

Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки PYACX в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и PYACX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYSGXPYACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.70%

-22.90%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-3.27%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.97%

-22.90%

+12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.70%

-22.90%

+10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.65%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-3.86%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.02%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSGX и PYACX

Текущая волатильность для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) составляет 1.06%, в то время как у Payden Corporate Bond Fund (PYACX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYSGXPYACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.97%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.95%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

4.71%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

6.64%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

5.86%

-3.03%