Сравнение PYPY с CSHP
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -40.84% vs 3.94% for CSHP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
PYPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -25.87%
- 6 месяцев
- -26.73%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -25.87% | -30.17% | 37.68% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between PYPY and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
PYPY
CSHP
Сравнение PYPY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 6.46 | -5.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 65.45 | -66.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 381.67 | -383.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и CSHP
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -0.08% | -53.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -0.06% | -47.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.89% | -0.04% | -50.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -0.00% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 0.01% | +28.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и CSHP
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 0.16% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 0.27% | +28.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 0.36% | +33.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.95% | 0.41% | +30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 0.41% | +30.54% |
Сравнение комиссий PYPY и CSHP
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и CSHP
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.37%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 75.37% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPY has higher volatility (7.05%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -40.84% for PYPY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -40.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 75.37%, compared with 3.91% for CSHP.
PYPY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор