Сравнение PYPG с XTJL
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PYPG returned -74.90% vs 14.32% for XTJL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PYPG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -55.55%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.63%.
PYPG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -58.04%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -55.55% | -20.19% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.63% | 22.30% |
Correlation
The correlation between PYPG and XTJL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
PYPG
XTJL
Сравнение PYPG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.44 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.81 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 15.91 | -17.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и XTJL
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -23.24% | -56.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -5.12% | -74.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.79% | -0.04% | -77.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -3.99% | -35.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.62% | 0.90% | +52.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и XTJL
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PYPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 0.34% | +18.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.28% | 5.61% | +63.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.40% | 7.35% | +70.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.64% | 15.12% | +62.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.64% | 15.12% | +62.52% |
Сравнение комиссий PYPG и XTJL
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и XTJL
Ни PYPG, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PYPG and XTJL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (18.34%) compared to XTJL (0.34%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 14.32% vs -74.90% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 14.32% return vs -74.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
PYPG and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор