Сравнение PYPG с CRMG
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, PYPG returned -75.88% vs -62.88% for CRMG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYPG показывает доходность -57.23%, а CRMG немного ниже – -57.62%.
PYPG
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -57.23%
- 6 месяцев
- -62.71%
- 1 год
- -75.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -57.62%
- 6 месяцев
- -56.45%
- 1 год
- -62.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -57.23% | -16.47% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -57.62% | 3.69% |
Correlation
The correlation between PYPG and CRMG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. CRMG — Ранг доходности на риск
PYPG
CRMG
Сравнение PYPG c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPG | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.89 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.52 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.67 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PYPG и CRMG
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -74.38% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -70.91% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.62% | -68.99% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.27% | -37.92% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.63% | 41.28% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и CRMG
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) составляет 13.79%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 33.63%. Это указывает на то, что PYPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 33.63% | -19.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.45% | 63.83% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.05% | 75.38% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.51% | 75.55% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.51% | 75.55% | +2.96% |
Сравнение комиссий PYPG и CRMG
И PYPG, и CRMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и CRMG
Ни PYPG, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PYPG and CRMG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (33.63%) compared to PYPG (13.79%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs CRMG's -74.38%.
On 1-year performance, CRMG leads with -62.88% vs -75.88% for PYPG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 13.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRMG has performed better with a -62.88% return vs -75.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG and CRMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PYPG and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор