PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYHRX с PYGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYHRX с PYGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden High Income Fund (PYHRX) и Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX).

PYHRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PYGFX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PYHRX и PYGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden High Income Fund (PYHRX) и Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYHRX и PYGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYHRX
Payden High Income Fund		0.06%8.73%8.13%14.73%-9.76%6.62%7.38%16.75%-2.85%6.54%
PYGFX
Payden Global Fixed Income Fund		-0.69%5.20%3.90%7.34%-12.37%-0.89%5.92%8.61%-0.26%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, PYHRX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у PYGFX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции PYHRX превзошли акции PYGFX по среднегодовой доходности: 6.16% против 2.07% соответственно.

PYHRX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.79%
1 год
7.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.16%

PYGFX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.07%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden High Income Fund

Payden Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PYHRX:
PYHRX с NHFIXPYHRX с ORDNXPYHRX с VOOPYHRX с FAGIXPYHRX с FDGFXPYHRX с FLRNPYHRX с RCTIX
Часто сравнивают с PYGFX:
PYGFX с PELBXPYGFX с PYACXPYGFX с PYVLXPYGFX с PKBIXPYGFX с PYLMXPYGFX с PYCBXPYGFX с DGFFX

Сравнение комиссий PYHRX и PYGFX

PYHRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PYGFX в 0.70%.

PYGFX
Payden Global Fixed Income Fund
PYHRX
Payden High Income Fund

Доходность на риск

PYHRX vs. PYGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYHRX
Ранг доходности на риск PYHRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYHRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYHRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYHRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYHRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYHRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PYGFX
Ранг доходности на риск PYGFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYHRX c PYGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden High Income Fund (PYHRX) и Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYHRXPYGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.86

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.19

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.04

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

3.78

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYHRX vs. PYGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYHRX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PYGFX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYHRX и PYGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYHRXPYGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.86

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.20

-0.95

Корреляция

Корреляция между PYHRX и PYGFX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYHRX и PYGFX

Дивидендная доходность PYHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности PYGFX в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYHRX
Payden High Income Fund		6.55%6.81%7.20%6.67%6.05%4.79%4.99%5.23%5.88%5.27%5.24%5.49%
PYGFX
Payden Global Fixed Income Fund		4.00%3.88%3.69%2.71%8.25%3.18%2.69%3.07%5.39%1.91%1.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок PYHRX и PYGFX

Максимальная просадка PYHRX за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки PYGFX в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYHRX и PYGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYHRXPYGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-15.94%

-34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.27%

-3.20%

-47.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-15.94%

-34.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-15.94%

-34.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-2.54%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.07%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.88%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PYHRX и PYGFX

Payden High Income Fund (PYHRX) и Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) имеют волатильность 1.43% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYHRXPYGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.47%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.07%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.65%

3.91%

+109.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

4.27%

+46.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

3.63%

+32.65%