Сравнение PYGSX с PYARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и PYARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и PYARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | -0.67% | 5.84% | 7.55% | 6.22% | -2.74% | 1.13% | 2.81% | 5.52% | 0.95% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PYARX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PYGSX уступали акциям PYARX по среднегодовой доходности: 2.47% против 3.30% соответственно.
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
PYARX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и PYARX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PYARX в 0.70%.
Доходность на риск
PYGSX vs. PYARX — Ранг доходности на риск
PYGSX
PYARX
Сравнение PYGSX c PYARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | PYARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.07 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 1.49 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.35 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.76 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 5.16 | +11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.07 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 1.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.13 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и PYARX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и PYARX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности PYARX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 6.50% | 6.69% | 6.68% | 5.18% | 3.59% | 2.24% | 2.50% | 3.15% | 3.41% | 2.54% | 2.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и PYARX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки PYARX в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и PYARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -15.70% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -2.18% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -6.12% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -15.70% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.61% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.73% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.74% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и PYARX
Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.68%, в то время как у Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.95% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 1.26% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 3.59% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 2.33% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 2.83% | -1.09% |