PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYGSX с FCDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYGSX с FCDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX).

PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. FCDSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PYGSX и FCDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYGSX и FCDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.26%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.58%0.34%
FCDSX
Fidelity Series International Credit Fund		-0.36%7.22%8.47%7.64%-17.34%-0.07%8.34%13.86%-1.04%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, PYGSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FCDSX с доходностью -0.36%.

PYGSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.25%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.47%

FCDSX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.81%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Global Low Duration Fund

Fidelity Series International Credit Fund

Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с TIBWXPYGSX с EAIIXPYGSX с PGBIXPYGSX с DFGBXPYGSX с VTIBXPYGSX с PAIIX
Часто сравнивают с FCDSX:
FCDSX с BNDXFCDSX с FBIIXFCDSX с DGFFXFCDSX с VTIIXFCDSX с DFGBXFCDSX с FCNTXFCDSX с SAXIX

Сравнение комиссий PYGSX и FCDSX

PYGSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FCDSX в 0.00%.

PYGSX
Payden Global Low Duration Fund
FCDSX
Fidelity Series International Credit Fund

Доходность на риск

PYGSX vs. FCDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCDSX
Ранг доходности на риск FCDSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYGSX c FCDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYGSXFCDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.70

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.97

2.39

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.32

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

1.82

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.04

8.01

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYGSX vs. FCDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYGSX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FCDSX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYGSX и FCDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYGSXFCDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.70

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.21

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.70

+1.38

Корреляция

Корреляция между PYGSX и FCDSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYGSX и FCDSX

Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью FCDSX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.61%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%
FCDSX
Fidelity Series International Credit Fund		4.60%4.58%4.81%3.67%6.73%3.04%6.58%7.12%4.17%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYGSX и FCDSX

Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки FCDSX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и FCDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYGSXFCDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-22.33%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-2.78%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-22.33%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.32%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-5.14%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.63%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PYGSX и FCDSX

Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.68%, в то время как у Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYGSXFCDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.29%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

1.94%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66%

2.98%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

4.41%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

4.14%

-2.40%