Сравнение PYGFX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
PYGFX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGFX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGFX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGFX Payden Global Fixed Income Fund | -0.69% | 5.20% | 3.90% | 7.34% | -12.37% | -0.89% | 5.92% | 8.61% | -0.26% | 4.11% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGFX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PYGFX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.75% соответственно.
PYGFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.07%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGFX и DFGFX
PYGFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
PYGFX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
PYGFX
DFGFX
Сравнение PYGFX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGFX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.64 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.78 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.55 | -1.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.87 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 5.76 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.64 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.19 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.29 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 2.27 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между PYGFX и DFGFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGFX и DFGFX
Дивидендная доходность PYGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGFX Payden Global Fixed Income Fund | 4.00% | 3.88% | 3.69% | 2.71% | 8.25% | 3.18% | 2.69% | 3.07% | 5.39% | 1.91% | 1.48% | 3.00% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок PYGFX и DFGFX
Максимальная просадка PYGFX за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGFX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -4.00% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -1.41% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -4.00% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -4.00% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | 0.00% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.23% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.46% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGFX и DFGFX
Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PYGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.22% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 0.45% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 1.56% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 1.81% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 1.36% | +2.27% |