PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYFRX с PYVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYFRX с PYVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX).

PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PYFRX и PYVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYFRX и PYVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%0.31%2.82%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, PYFRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PYVLX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PYFRX уступали акциям PYVLX по среднегодовой доходности: 5.03% против 9.09% соответственно.

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Floating Rate Fund

Payden Equity Income Fund

Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO
Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYARXPYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIXPYVLX с VALAX

Сравнение комиссий PYFRX и PYVLX

PYFRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PYVLX в 0.73%.

PYVLX
Payden Equity Income Fund
PYFRX
Payden Floating Rate Fund

Доходность на риск

PYFRX vs. PYVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYFRX c PYVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYFRXPYVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

1.01

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.43

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.22

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.41

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

6.58

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYFRX vs. PYVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYFRX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа PYVLX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYFRX и PYVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYFRXPYVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.01

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.18

0.46

+2.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.55

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.39

+0.97

Корреляция

Корреляция между PYFRX и PYVLX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYFRX и PYVLX

Дивидендная доходность PYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности PYVLX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PYFRX и PYVLX

Максимальная просадка PYFRX за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки PYVLX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYFRX и PYVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYFRXPYVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-60.67%

+40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-10.42%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.80%

-25.96%

+21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.18%

-33.24%

+13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-4.16%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-10.52%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.23%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PYFRX и PYVLX

Текущая волатильность для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) составляет 0.64%, в то время как у Payden Equity Income Fund (PYVLX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYFRXPYVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

3.91%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

7.38%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

13.71%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

16.55%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

16.50%

-12.88%