PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYFRX с JPHSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYFRX с JPHSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX).

PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PYFRX и JPHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYFRX и JPHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%0.31%2.82%
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		-0.72%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-0.31%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, PYFRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у JPHSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции PYFRX превзошли акции JPHSX по среднегодовой доходности: 5.03% против 3.86% соответственно.

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%

JPHSX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.29%
1 год
1.30%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Floating Rate Fund

JPMorgan Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO
Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с CSHIJPHSX с DDFLXJPHSX с DFRTXJPHSX с FLYRXJPHSX с RCRIXJPHSX с CAPIXJPHSX с LFRIX

Сравнение комиссий PYFRX и JPHSX

PYFRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии JPHSX в 0.75%.

JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund
PYFRX
Payden Floating Rate Fund

Доходность на риск

PYFRX vs. JPHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYFRX c JPHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYFRXJPHSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

0.42

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

0.51

+3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.11

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.35

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

1.23

+10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYFRX vs. JPHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYFRX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа JPHSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYFRX и JPHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYFRXJPHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.42

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.18

1.66

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

1.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.06

+0.30

Корреляция

Корреляция между PYFRX и JPHSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYFRX и JPHSX

Дивидендная доходность PYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности JPHSX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.05%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%

Просадки

Сравнение просадок PYFRX и JPHSX

Максимальная просадка PYFRX за все время составила -20.18%, примерно равная максимальной просадке JPHSX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYFRX и JPHSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYFRXJPHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-20.95%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-2.20%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.80%

-6.84%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.18%

-20.95%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.03%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-1.02%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.65%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PYFRX и JPHSX

Текущая волатильность для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) составляет 0.64%, в то время как у JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что PYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYFRXJPHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.92%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.81%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

2.86%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

2.26%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

3.65%

-0.03%