Сравнение PYF.TO с GCNS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO).
PYF.TO и GCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г.. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PYF.TO и GCNS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYF.TO и GCNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | -0.23% | 5.45% | 7.42% | 8.40% | 5.25% | 4.95% | 2.87% |
GCNS.TO iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio | -2.08% | 7.23% | 15.54% | 11.66% | -10.94% | 8.07% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PYF.TO показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у GCNS.TO с доходностью -2.08%.
PYF.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 4.48%
GCNS.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYF.TO и GCNS.TO
Доходность на риск
PYF.TO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск
PYF.TO
GCNS.TO
Сравнение PYF.TO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYF.TO | GCNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.22 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 3.91 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYF.TO | GCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.67 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PYF.TO и GCNS.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYF.TO и GCNS.TO
Дивидендная доходность PYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности GCNS.TO в 2.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | 7.62% | 7.84% | 7.66% | 7.47% | 5.78% | 5.74% | 5.69% | 5.29% | 5.38% | 5.83% | 6.59% |
GCNS.TO iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.16% | 2.07% | 2.03% | 2.88% | 2.09% | 1.60% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYF.TO и GCNS.TO
Максимальная просадка PYF.TO за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYF.TO и GCNS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYF.TO | GCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -15.37% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -5.05% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -15.37% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -4.43% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -3.65% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.57% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYF.TO и GCNS.TO
Текущая волатильность для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) составляет 0.88%, в то время как у iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что PYF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYF.TO | GCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 2.36% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 4.91% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 9.58% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 8.07% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 7.80% | -1.14% |