Сравнение PYF.TO с BTCC-B.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO).
PYF.TO и BTCC-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г.. BTCC-B.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PYF.TO и BTCC-B.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYF.TO и BTCC-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | -0.17% | 5.45% | 7.42% | 8.40% | 5.25% | 3.51% |
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -21.35% | -11.83% | 136.57% | 148.15% | -62.24% | -14.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PYF.TO показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у BTCC-B.TO с доходностью -21.35%.
PYF.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 4.48%
BTCC-B.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -21.35%
- 6 месяцев
- -42.60%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYF.TO и BTCC-B.TO
Доходность на риск
PYF.TO vs. BTCC-B.TO — Ранг доходности на риск
PYF.TO
BTCC-B.TO
Сравнение PYF.TO c BTCC-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYF.TO | BTCC-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.53 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | -0.52 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.42 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -0.89 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYF.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.53 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.06 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.10 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между PYF.TO и BTCC-B.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYF.TO и BTCC-B.TO
Дивидендная доходность PYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, тогда как BTCC-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | 7.62% | 7.84% | 7.66% | 7.47% | 5.78% | 5.74% | 5.69% | 5.29% | 5.38% | 5.83% | 6.59% |
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYF.TO и BTCC-B.TO
Максимальная просадка PYF.TO за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки BTCC-B.TO в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYF.TO и BTCC-B.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYF.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -75.12% | +54.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -50.47% | +45.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -75.12% | +69.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -46.27% | +45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -32.53% | +31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 23.85% | -22.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYF.TO и BTCC-B.TO
Текущая волатильность для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) составляет 0.88%, в то время как у Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что PYF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYF.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 12.52% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 36.11% | -33.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 44.39% | -38.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 55.31% | -50.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 55.52% | -48.86% |