PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PYEQX с PCGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYEQX с PCGRX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PYEQX (Pioneer Equity Income Y) and PCGRX (Pioneer Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - PYEQX is a Large Cap Value Equities fund managed by Amundi, while PCGRX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PYEQX returned 9.52%/yr vs 9.75%/yr for PCGRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PYEQX charges 0.81%/yr vs 1.05%/yr for PCGRX.

Доходность

Сравнение доходности PYEQX и PCGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYEQX показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 18.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYEQX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции PCGRX немного впереди с 9.75%.

PYEQX

1 день
1.25%
1 месяц
3.22%
6 месяцев
9.57%
С начала года
12.77%
1 год
18.86%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.52%

PCGRX

1 день
1.35%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
13.99%
С начала года
18.23%
1 год
26.83%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.05%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYEQX и PCGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		12.77%11.46%11.46%7.54%-7.92%25.56%0.09%25.76%-8.70%15.27%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		18.23%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%

Correlation

The correlation between PYEQX and PCGRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.92

The correlation between PYEQX and PCGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Y

Pioneer Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PYEQX:
PYEQX с PIODXPYEQX с PMAIXPYEQX с GLOSXPYEQX с VTVPYEQX с PINDXPYEQX с PIOTXPYEQX с PIGFX
Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с SPYPCGRX с PGOFXPCGRX с IJTPCGRX с QQQPCGRX с PSHYXPCGRX с PEQIXPCGRX с PSRAX

Доходность на риск

PYEQX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYEQX
Ранг доходности на риск PYEQX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYEQX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYEQX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYEQX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYEQX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYEQX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYEQX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Y (PYEQX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYEQXPCGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.14

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.10

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.56

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

12.65

-4.71

PYEQX vs. PCGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYEQX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGRX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYEQX и PCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYEQX и PCGRX

Максимальная просадка PYEQX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYEQX и PCGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYEQXPCGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-53.63%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-7.99%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-20.29%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-20.29%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-42.30%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-7.50%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.24%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PYEQX и PCGRX

Pioneer Equity Income Y (PYEQX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PYEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYEQXPCGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.87%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.52%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

13.29%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.52%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

19.45%

-2.30%

Сравнение комиссий PYEQX и PCGRX

PYEQX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYEQX и PCGRX

Дивидендная доходность PYEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности PCGRX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.08%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		7.98%8.95%39.97%17.70%12.73%9.44%1.77%4.15%7.99%5.46%13.20%10.34%

Часто задаваемые вопросы

PYEQX and PCGRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYEQX has higher volatility (3.44%) compared to PCGRX (2.87%). In terms of maximum drawdown, PYEQX dropped -53.72% vs PCGRX's -53.63%.

PCGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYEQX и PCGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор