PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYELX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PYELX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYELX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям SEDAX по среднегодовой доходности: 2.42% против 4.00% соответственно.

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPXPYELX с FNMIX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий PYELX и SEDAX

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SEDAX в 0.41%.

SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PYELX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.76

-2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

3.86

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.59

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.80

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

12.58

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SEDAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.76

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.39

-0.36

Корреляция

Корреляция между PYELX и SEDAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и SEDAX

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок PYELX и SEDAX

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-37.03%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-5.49%

-44.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-27.01%

-24.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

-27.25%

-25.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-4.97%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-6.83%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.22%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и SEDAX

Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.95%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

3.99%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

5.60%

+106.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

6.91%

+43.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

8.42%

+27.95%