Сравнение PYELX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PYELX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYELX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 2.42% против 7.62% соответственно.
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYELX и GMCDX
PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
PYELX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
PYELX
GMCDX
Сравнение PYELX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYELX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 3.12 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 4.54 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.76 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.55 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 17.85 | -14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYELX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 3.12 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.83 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.82 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PYELX и GMCDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYELX и GMCDX
Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок PYELX и GMCDX
Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYELX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -68.24% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -5.69% | -44.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.98% | -26.02% | -25.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.62% | -26.02% | -26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -3.56% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -17.75% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.14% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYELX и GMCDX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYELX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.27% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 3.92% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.80% | 6.72% | +105.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.59% | 11.16% | +39.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 9.31% | +27.06% |