PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYELX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PYELX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYELX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям DLENX по среднегодовой доходности: 2.42% против 3.75% соответственно.

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FNMIXDLENX с FEMDXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий PYELX и DLENX

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PYELX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.54

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.94

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.37

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.40

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

5.96

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа DLENX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.54

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.92

-0.89

Корреляция

Корреляция между PYELX и DLENX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и DLENX

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок PYELX и DLENX

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-25.64%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-2.77%

-47.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-25.64%

-26.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

-25.64%

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-2.16%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-3.65%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.65%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и DLENX

Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

0.67%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

1.39%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

2.61%

+109.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

4.57%

+46.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

4.66%

+31.71%