Сравнение PYELX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PYELX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYELX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 2.42% против 3.60% соответственно.
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYELX и DBLLX
PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
PYELX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
PYELX
DBLLX
Сравнение PYELX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYELX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 3.53 | -3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 4.86 | -3.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 2.17 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.81 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 19.46 | -16.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYELX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 3.53 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.69 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 1.89 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.67 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между PYELX и DBLLX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYELX и DBLLX
Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности DBLLX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок PYELX и DBLLX
Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYELX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -10.13% | -46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -1.35% | -48.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.98% | -10.13% | -41.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.62% | -10.13% | -42.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -1.13% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -1.31% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.26% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYELX и DBLLX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYELX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 0.38% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 0.78% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.80% | 1.45% | +110.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.59% | 1.93% | +48.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 1.90% | +34.47% |