Сравнение PYCRX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
PYCRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PYCRX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYCRX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCRX Payden California Municipal Social Impact Fund | -0.26% | 6.37% | 2.57% | 6.16% | -6.38% | 0.76% | 5.58% | 8.21% | 0.57% | 6.04% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PYCRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
PYCRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.68%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYCRX и USMSX
И PYCRX, и USMSX имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
PYCRX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
PYCRX
USMSX
Сравнение PYCRX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYCRX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 3.63 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 6.49 | -5.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.18 | -1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 6.48 | -5.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 33.64 | -28.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYCRX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.63 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 2.39 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.86 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PYCRX и USMSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCRX и USMSX
Дивидендная доходность PYCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCRX Payden California Municipal Social Impact Fund | 3.47% | 4.58% | 4.06% | 2.78% | 1.82% | 1.23% | 3.72% | 4.89% | 2.43% | 2.28% | 3.47% | 3.34% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYCRX и USMSX
Максимальная просадка PYCRX за все время составила -10.80%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCRX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYCRX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.80% | -2.09% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -0.40% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.80% | -2.03% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.30% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.22% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.08% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCRX и USMSX
Payden California Municipal Social Impact Fund (PYCRX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PYCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYCRX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.22% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.40% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.69% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 0.70% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.74% | +2.49% |