PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCR с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYCR с FDIS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PYCR (Paycor HCM, Inc.) is a stock, while FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYCR и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycor HCM, Inc. (PYCR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PYCR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIS

1 день
-2.01%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-2.53%
1 год
10.79%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.83%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYCR и FDIS

2026 (YTD)20252024202320222021
PYCR
Paycor HCM, Inc.		0.00%21.11%-13.99%-11.77%-15.06%10.60%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-2.32%5.67%24.43%40.48%-35.23%8.31%

Correlation

The correlation between PYCR and FDIS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.45

The correlation between PYCR and FDIS shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paycor HCM, Inc.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с PYCR:
PYCR с PAYCPYCR с SPY
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

PYCR vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCR
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCR c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycor HCM, Inc. (PYCR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PYCR vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCRFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Просадки

Сравнение просадок PYCR и FDIS

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYCRFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.16%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.81%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.49%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PYCR и FDIS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYCRFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.48%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.30%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCR и FDIS

PYCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
PYCR
Paycor HCM, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYCR and FDIS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYCR и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор