Сравнение PYCBX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Core Bond Fund (PYCBX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
PYCBX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PYCBX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYCBX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | -0.35% | 7.69% | 2.55% | 6.57% | -13.55% | -1.00% | 6.93% | 9.27% | -1.26% | 5.25% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PYCBX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PYCBX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.60% соответственно.
PYCBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.14%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYCBX и GUGAX
PYCBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
PYCBX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
PYCBX
GUGAX
Сравнение PYCBX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYCBX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.95 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.76 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 6.51 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYCBX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.08 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между PYCBX и GUGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCBX и GUGAX
Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | 4.68% | 4.78% | 4.63% | 3.76% | 3.21% | 2.39% | 3.96% | 3.04% | 3.27% | 3.13% | 3.85% | 2.84% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PYCBX и GUGAX
Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYCBX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -38.57% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.08% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -20.53% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -23.06% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -6.72% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -11.29% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.84% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCBX и GUGAX
Payden Core Bond Fund (PYCBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PYCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYCBX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.00% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 1.82% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 4.02% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 6.57% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 5.44% | -0.76% |