PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCBX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCBX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Elfun Income Fund (EINFX).

PYCBX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCBX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCBX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCBX
Payden Core Bond Fund		-0.35%7.69%2.55%6.57%-13.55%-1.00%6.93%9.27%-1.26%5.25%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, PYCBX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PYCBX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.45% соответственно.

PYCBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.29%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.14%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Core Bond Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с PYCBX:
PYCBX с PYGFXPYCBX с PYACXPYCBX с PYARXPYCBX с PYHRXPYCBX с PYGSXPYCBX с GUGAXPYCBX с AMFIX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX

Сравнение комиссий PYCBX и EINFX

PYCBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

PYCBX
Payden Core Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

PYCBX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCBX
Ранг доходности на риск PYCBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCBX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCBXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.78

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

3.78

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCBX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCBX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа EINFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCBX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCBXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.78

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.09

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.79

+0.16

Корреляция

Корреляция между PYCBX и EINFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCBX и EINFX

Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCBX
Payden Core Bond Fund		4.68%4.78%4.63%3.76%3.21%2.39%3.96%3.04%3.27%3.13%3.85%2.84%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок PYCBX и EINFX

Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCBXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-19.78%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.07%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-19.78%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

-19.78%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-5.73%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.57%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.15%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCBX и EINFX

Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Elfun Income Fund (EINFX) имеют волатильность 1.60% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCBXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.62%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.76%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

4.85%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

6.47%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

5.22%

-0.54%