Сравнение PYARX с TUIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).
PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PYARX и TUIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYARX и TUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | -0.67% | 5.84% | 7.55% | 6.22% | -2.74% | 1.13% | 2.81% | 5.52% | 0.95% | 3.40% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.31% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 6.97% | -2.82% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PYARX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PYARX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 3.30% против 2.03% соответственно.
PYARX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.30%
TUIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYARX и TUIFX
PYARX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.
Доходность на риск
PYARX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск
PYARX
TUIFX
Сравнение PYARX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYARX | TUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.69 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.55 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.22 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 9.99 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYARX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.57 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.75 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.77 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PYARX и TUIFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYARX и TUIFX
Дивидендная доходность PYARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности TUIFX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 6.50% | 6.69% | 6.68% | 5.18% | 3.59% | 2.24% | 2.50% | 3.15% | 3.41% | 2.54% | 2.52% | 2.16% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.18% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок PYARX и TUIFX
Максимальная просадка PYARX за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYARX и TUIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYARX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -7.37% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -0.87% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -7.37% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.70% | -7.37% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.56% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -2.10% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.37% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYARX и TUIFX
Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PYARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYARX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.48% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.25% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 2.17% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 2.62% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 2.70% | +0.13% |