Сравнение PYARX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PYARX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYARX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | -0.67% | 5.84% | 7.55% | 6.22% | -2.74% | 1.13% | 2.81% | 5.52% | 0.95% | 3.40% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PYARX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PYARX превзошли акции PYGSX по среднегодовой доходности: 3.30% против 2.47% соответственно.
PYARX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.30%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYARX и PYGSX
PYARX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
PYARX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
PYARX
PYGSX
Сравнение PYARX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYARX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.57 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.97 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.60 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.55 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 17.04 | -11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYARX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.57 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 1.42 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.09 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между PYARX и PYGSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYARX и PYGSX
Дивидендная доходность PYARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 6.50% | 6.69% | 6.68% | 5.18% | 3.59% | 2.24% | 2.50% | 3.15% | 3.41% | 2.54% | 2.52% | 2.16% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок PYARX и PYGSX
Максимальная просадка PYARX за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYARX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYARX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -7.29% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.23% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -5.38% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.70% | -7.29% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.74% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.49% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.26% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYARX и PYGSX
Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PYARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYARX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 0.68% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.05% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 1.66% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 1.87% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 1.74% | +1.09% |