PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYARX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYARX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PYARX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYARX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		-0.67%5.84%7.55%6.22%-2.74%1.13%2.81%5.52%0.95%3.40%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, PYARX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции PYARX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 3.30% против 6.32% соответственно.

PYARX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.84%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.30%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Absolute Return Bond Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с PYARX:
PYARX с LLDYXPYARX с FXNAXPYARX с PYACXPYARX с PYHRXPYARX с PYVLXPYARX с PYCBXPYARX с PKBIX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC

Сравнение комиссий PYARX и EGRIX

PYARX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PYARX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYARX
Ранг доходности на риск PYARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYARX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYARX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYARX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYARX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYARX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYARXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

5.18

-4.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

6.98

-5.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.39

-1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

5.93

-4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

24.80

-19.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYARX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYARX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYARX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYARXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

5.18

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

2.15

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.60

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.29

-0.16

Корреляция

Корреляция между PYARX и EGRIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYARX и EGRIX

Дивидендная доходность PYARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		6.50%6.69%6.68%5.18%3.59%2.24%2.50%3.15%3.41%2.54%2.52%2.16%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок PYARX и EGRIX

Максимальная просадка PYARX за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYARX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYARXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-14.17%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-3.13%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-10.18%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.70%

-14.17%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.12%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.85%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.75%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PYARX и EGRIX

Текущая волатильность для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) составляет 0.95%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что PYARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYARXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.78%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

2.97%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

3.67%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

4.00%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

3.95%

-1.12%