PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYACX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYACX с VSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

PYACX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 12 мар. 2009 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PYACX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYACX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		-0.82%7.39%3.17%8.53%-16.33%-0.08%8.64%14.46%-3.05%8.53%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, PYACX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYACX имеют среднегодовую доходность 3.06%, а акции VSTBX немного отстают с 3.03%.

PYACX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.49%
1 год
4.01%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.65%
10 лет*
3.06%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Corporate Bond Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PYACX:
PYACX с PIMIXPYACX с PYGFXPYACX с PYHRXPYACX с PYFRXPYACX с PYARXPYACX с PRPIXPYACX с VLCIX
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий PYACX и VSTBX

PYACX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

PYACX
Payden Corporate Bond Fund
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PYACX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYACX
Ранг доходности на риск PYACX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYACX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYACX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYACX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYACX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYACX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYACX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYACXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.47

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

3.67

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.75

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

14.63

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYACX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYACX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYACX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYACXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.47

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.91

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.28

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.46

-0.66

Корреляция

Корреляция между PYACX и VSTBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYACX и VSTBX

Дивидендная доходность PYACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		4.61%4.54%4.59%3.89%3.35%5.32%3.87%3.37%3.65%3.92%5.49%4.36%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок PYACX и VSTBX

Максимальная просадка PYACX за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYACX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYACXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-9.34%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-1.31%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-9.34%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.90%

-9.34%

-13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.86%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-0.96%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.34%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PYACX и VSTBX

Payden Corporate Bond Fund (PYACX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PYACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYACXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

0.78%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

1.17%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

1.98%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

2.70%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

2.37%

+3.49%