PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYACX с PYSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYACX с PYSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYACX (Payden Corporate Bond Fund) and PYSGX (Payden Strategic Income Fund) are both mutual funds - PYACX is a Corporate Bonds fund managed by Paydenfunds, while PYSGX is a Short-Term Bond fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYACX returned 2.94%/yr vs 3.37%/yr for PYSGX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYACX charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for PYSGX.

Доходность

Сравнение доходности PYACX и PYSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Payden Strategic Income Fund (PYSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYACX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у PYSGX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PYACX уступали акциям PYSGX по среднегодовой доходности: 2.94% против 3.37% соответственно.

PYACX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.08%
3 года*
5.49%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.94%

PYSGX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.27%
3 года*
5.88%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYACX и PYSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		0.27%7.39%3.17%8.53%-16.33%-0.08%8.64%14.46%-3.05%8.53%
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		0.62%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%8.33%-0.52%4.24%

Correlation

The correlation between PYACX and PYSGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.80

The correlation between PYACX and PYSGX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Corporate Bond Fund

Payden Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PYACX:
PYACX с PIMIXPYACX с PYCBXPYACX с PYGFXPYACX с PYARXPYACX с PKBIXPYACX с PRPIXPYACX с PYHRX
Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с QQQPYSGX с VEUPYSGX с PYCBXPYSGX с PYVLXPYSGX с PYHRXPYSGX с PKBIXPYSGX с DFAIX

Доходность на риск

PYACX vs. PYSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYACX
Ранг доходности на риск PYACX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYACX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYACX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYACX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYACX c PYSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Corporate Bond Fund (PYACX) и Payden Strategic Income Fund (PYSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYACXPYSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.60

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.96

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.94

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

11.57

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYACX vs. PYSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYACX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа PYSGX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYACX и PYSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYACXPYSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.60

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.93

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.19

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.23

-0.42

Просадки

Сравнение просадок PYACX и PYSGX

Максимальная просадка PYACX за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки PYSGX в -12.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYACX и PYSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYACXPYSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-12.70%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-1.95%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.43%

-2.22%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-9.97%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.90%

-12.70%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.52%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-1.40%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.49%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PYACX и PYSGX

Payden Corporate Bond Fund (PYACX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Payden Strategic Income Fund (PYSGX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PYACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYACXPYSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.80%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

1.70%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

2.21%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

2.89%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

2.85%

+3.02%

Сравнение комиссий PYACX и PYSGX

PYACX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PYSGX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYACX и PYSGX

Дивидендная доходность PYACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PYSGX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		4.60%4.54%4.59%3.89%3.35%5.32%3.87%3.37%3.65%3.92%5.49%4.36%
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.76%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%

Часто задаваемые вопросы

PYACX and PYSGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYACX has higher volatility (1.49%) compared to PYSGX (0.80%). In terms of maximum drawdown, PYACX dropped -22.90% vs PYSGX's -12.70%.

PYSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYACX и PYSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор