PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXWGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXWGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWGX и FSKAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund
-4.77%15.75%20.64%24.46%-18.33%30.27%13.35%27.16%-4.54%21.89%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PXWGX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции PXWGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.01% против 13.56% соответственно.


PXWGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.33%
1 год
16.75%
3 года*
15.31%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.01%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение комиссий PXWGX и FSKAX

PXWGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


Доходность на риск

PXWGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXWGX
Ранг доходности на риск PXWGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXWGXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

7.20

-0.67

PXWGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWGX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXWGXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Корреляция

Корреляция между PXWGX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWGX и FSKAX

Дивидендная доходность PXWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FSKAX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund
5.66%5.39%16.28%5.95%7.66%21.85%1.92%3.36%7.95%4.53%10.42%6.37%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PXWGX и FSKAX

Максимальная просадка PXWGX за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWGX и FSKAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PXWGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.59%

-35.01%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.42%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-25.39%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-35.01%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.20%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-4.05%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.60%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWGX и FSKAX

Текущая волатильность для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PXWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXWGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.52%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.85%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.69%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

17.42%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.44%

+0.10%