PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWGX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWGX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

PXWGX управляется Pax World. Фонд был запущен 11 июн. 1997 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PXWGX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWGX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		-4.77%15.75%20.64%24.46%-18.33%30.27%13.35%5.02%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PXWGX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

PXWGX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.33%
1 год
16.75%
3 года*
15.31%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.01%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PXWGX:
PXWGX с FXAIXPXWGX с PAXBXPXWGX с PXSCXPXWGX с PAXGXPXWGX с PAXHXPXWGX с PAXWXPXWGX с PAXDX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий PXWGX и FNSTX

PXWGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund

Доходность на риск

PXWGX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWGX
Ранг доходности на риск PXWGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWGX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWGXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.69

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.20

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.31

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

11.29

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWGX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWGX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWGX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWGXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.69

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между PXWGX и FNSTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWGX и FNSTX

Дивидендная доходность PXWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWGX
Pax U.S. Sustainable Economy Fund		5.66%5.39%16.28%5.95%7.66%21.85%1.92%3.36%7.95%4.53%10.42%6.37%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXWGX и FNSTX

Максимальная просадка PXWGX за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWGX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWGXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.59%

-35.82%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-8.43%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-21.97%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.82%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-5.25%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.47%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWGX и FNSTX

Текущая волатильность для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PXWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWGXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.85%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.50%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

16.11%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

14.94%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.80%

-0.26%