Сравнение PXTIX с SHXPX
PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXTIX charges 0.80%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности PXTIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PXTIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.50%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXTIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 1.81% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between PXTIX and SHXPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXTIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
PXTIX
SHXPX
Сравнение PXTIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXTIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXTIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 23.86 | -23.23 |
Просадки
Сравнение просадок PXTIX и SHXPX
Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXTIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | 0.00% | -59.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | 0.00% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXTIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXTIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 2.38% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 2.38% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 2.38% | +16.99% |
Сравнение комиссий PXTIX и SHXPX
PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXTIX и SHXPX
Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 4.90% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXTIX and SHXPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PXTIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор