PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSCX с PGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSCX с PGINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXSCX (Pax Small Cap Fund) and PGINX (Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class) are both mutual funds - PXSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Pax World, while PGINX is a Global Equities fund managed by Pax World. Over the past 10 years, PXSCX returned 8.52%/yr vs 11.19%/yr for PGINX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PXSCX charges 1.15%/yr vs 0.90%/yr for PGINX.

Доходность

Сравнение доходности PXSCX и PGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSCX показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у PGINX с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции PXSCX уступали акциям PGINX по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.19% соответственно.

PXSCX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.55%
С начала года
11.25%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.89%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.77%
10 лет*
8.52%

PGINX

1 день
0.12%
1 месяц
6.18%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.45%
1 год
25.19%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.02%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSCX и PGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSCX
Pax Small Cap Fund		11.25%11.53%14.55%13.51%-22.99%30.34%11.81%23.29%-15.96%8.78%
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		17.82%14.14%5.15%16.85%-22.39%22.25%26.00%28.18%-14.20%26.80%

Correlation

The correlation between PXSCX and PGINX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.80

The correlation between PXSCX and PGINX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Small Cap Fund

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PXSCX:
PXSCX с SCHDPXSCX с PAXLXPXSCX с PXWGXPXSCX с PAXWXPXSCX с PAXHXPXSCX с PAXBXPXSCX с PAXGX
Часто сравнивают с PGINX:
PGINX с FAPCXPGINX с VOOPGINX с VEAPGINX с SPYPGINX с VUGPGINX с VFIAXPGINX с ^GSPC

Доходность на риск

PXSCX vs. PGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSCX
Ранг доходности на риск PXSCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSCX c PGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Small Cap Fund (PXSCX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSCXPGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.71

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.43

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.27

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

8.32

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSCX vs. PGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSCX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGINX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSCX и PGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSCXPGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PXSCX и PGINX

Максимальная просадка PXSCX за все время составила -51.55%, примерно равная максимальной просадке PGINX в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSCX и PGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSCXPGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.55%

-52.48%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.49%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-19.57%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-33.54%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-33.54%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-9.57%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.12%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSCX и PGINX

Текущая волатильность для Pax Small Cap Fund (PXSCX) составляет 4.54%, в то время как у Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PXSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSCXPGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.45%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.44%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.22%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

18.27%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

18.17%

+2.71%

Сравнение комиссий PXSCX и PGINX

PXSCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PGINX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSCX и PGINX

Дивидендная доходность PXSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности PGINX в 20.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		20.12%23.71%4.79%0.74%0.65%2.10%0.60%0.86%4.26%3.44%0.75%1.13%
PXSCX
Pax Small Cap Fund		5.82%6.47%5.19%0.00%2.47%9.60%3.87%0.89%14.72%1.56%2.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PXSCX and PGINX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGINX has higher volatility (5.45%) compared to PXSCX (4.54%). In terms of maximum drawdown, PXSCX dropped -51.55% vs PGINX's -52.48%.

PXSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSCX и PGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор