Сравнение PWV с FXIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).
PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PWV и FXIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWV и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 5.18% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции PWV превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 11.25% против 8.38% соответственно.
PWV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.25%
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и FXIFX
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.
Доходность на риск
PWV vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
PWV
FXIFX
Сравнение PWV c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWV | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.95 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.87 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 8.25 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWV | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.53 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.71 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PWV и FXIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и FXIFX
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FXIFX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.93% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и FXIFX
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и FXIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWV | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -23.90% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -7.46% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -23.28% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -23.90% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -4.68% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -3.63% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.69% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и FXIFX
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWV | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.06% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 6.09% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 10.21% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 10.31% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 11.23% | +5.94% |