PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и DFRA


2026 (YTD)20252024202320222021
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
5.18%19.65%14.48%10.36%-1.16%2.21%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.


PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Сравнение комиссий PWV и DFRA

PWV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.


Доходность на риск

PWV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.87

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.28

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.12

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

4.52

+3.14

PWV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.87

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между PWV и DFRA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и DFRA

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DFRA в 4.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWV и DFRA

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и DFRA.


Загрузка...

Показатели просадок


PWVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-19.35%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-14.67%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.53%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-3.91%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.63%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и DFRA

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

6.81%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

11.88%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

18.56%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

17.59%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.59%

-0.42%