Сравнение PWRIX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
PWRIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PWRIX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWRIX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | -0.93% | 3.58% | 4.57% | 8.09% | -9.39% | 3.11% | -4.54% | 9.07% | -2.06% | 3.43% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PWRIX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PWRIX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 1.90% против 4.36% соответственно.
PWRIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 1.90%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWRIX и GMODX
PWRIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
PWRIX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
PWRIX
GMODX
Сравнение PWRIX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWRIX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 3.01 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 4.91 | -4.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.69 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 5.16 | -4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 23.65 | -22.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 3.01 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.02 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.44 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.38 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между PWRIX и GMODX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRIX и GMODX
Дивидендная доходность PWRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | 3.62% | 2.17% | 4.85% | 3.78% | 0.41% | 2.88% | 1.14% | 1.79% | 3.99% | 3.91% | 0.66% | 1.96% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок PWRIX и GMODX
Максимальная просадка PWRIX за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRIX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWRIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -8.79% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -0.98% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.43% | -5.79% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -8.79% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.73% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.71% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.21% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRIX и GMODX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что PWRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWRIX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.58% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.11% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.68% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.83% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 3.04% | +1.51% |