PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWJZX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWJZX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWJZX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 9.91% против 6.20% соответственно.

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с PFORXPWJZX с STITXPWJZX с ARTKX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий PWJZX и FSKLX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

PWJZX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWJZXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.53

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.09

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.09

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

7.33

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWJZX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWJZXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.53

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.58

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между PWJZX и FSKLX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и FSKLX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и FSKLX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWJZXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-27.26%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-8.64%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-24.99%

-23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-27.26%

-20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-5.92%

-15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-5.14%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.46%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и FSKLX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWJZXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

4.55%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

7.50%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

12.34%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

11.45%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

11.90%

+8.78%