Сравнение PWJZX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PWJZX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWJZX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | -12.90% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PWJZX показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.55% соответственно.
PWJZX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -15.63%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -16.24%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- 9.40%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWJZX и FSGEX
PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
PWJZX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
PWJZX
FSGEX
Сравнение PWJZX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWJZX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.43 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.93 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.89 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.46 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWJZX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.43 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.46 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PWJZX и FSGEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWJZX и FSGEX
Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.21% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PWJZX и FSGEX
Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWJZX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -34.74% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -11.24% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -29.66% | -18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -34.74% | -13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.39% | -11.24% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -8.51% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.86% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWJZX и FSGEX
PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWJZX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 7.21% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 10.85% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 16.09% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 15.14% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 16.12% | +4.51% |