PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWJZX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWJZX и FSGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
-12.90%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.55% соответственно.


PWJZX

1 день
-1.02%
1 месяц
-15.63%
С начала года
-12.90%
6 месяцев
-16.24%
1 год
-0.28%
3 года*
3.65%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
9.40%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison International Opportunities Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий PWJZX и FSGEX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.


Доходность на риск

PWJZX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 44
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWJZXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.43

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.93

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.89

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

7.46

-8.06

PWJZX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWJZXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.43

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.46

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между PWJZX и FSGEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и FSGEX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FSGEX в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
0.21%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и FSGEX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и FSGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


PWJZXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-34.74%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-11.24%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-29.66%

-18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-34.74%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.39%

-11.24%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-8.51%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

2.86%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и FSGEX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWJZXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

7.21%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

10.85%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

16.09%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

15.14%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

16.12%

+4.51%