PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWJZX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWJZX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWJZX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-16.70%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с AAIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEX

Сравнение комиссий PWJZX и FHLFX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

PWJZX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWJZXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.39

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.90

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.95

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

7.44

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWJZX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWJZXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.39

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.53

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между PWJZX и FHLFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и FHLFX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и FHLFX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWJZXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-33.58%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-11.37%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-29.36%

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-8.18%

-13.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-6.18%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.97%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и FHLFX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWJZXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

7.63%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

11.01%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

17.06%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

15.82%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

17.63%

+3.05%