PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWER с NCLR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWER с NCLR.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and NCLR.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds. PWER is actively managed, while NCLR.L is passively managed. Over the past year, PWER returned 70.78% vs 76.10% for NCLR.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PWER charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for NCLR.L.

Доходность

Сравнение доходности PWER и NCLR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PWER торгуется в USD, в то время как NCLR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PWER показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у NCLR.L с доходностью 15.68%.

PWER

1 день
-1.00%
1 месяц
7.47%
С начала года
31.35%
6 месяцев
32.81%
1 год
70.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NCLR.L

1 день
-5.41%
1 месяц
-9.92%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.68%
1 год
76.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWER и NCLR.L

2026 (YTD)2025
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		31.35%45.77%
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		15.68%121.93%

Correlation

The correlation between PWER and NCLR.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FAN
Часто сравнивают с NCLR.L:
NCLR.L с NUKL.DENCLR.L с NUCG.LNCLR.L с URANNCLR.L с SMHNCLR.L с URNG.LNCLR.L с ACWD.LNCLR.L с URA

Доходность на риск

PWER vs. NCLR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NCLR.L
Ранг доходности на риск NCLR.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLR.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLR.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLR.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLR.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWER c NCLR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWERNCLR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
1.56

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
2.14

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

2.54

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.42

6.10

+26.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWER vs. NCLR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWER на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа NCLR.L равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWER и NCLR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWERNCLR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.56

+2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

2.35

-1.11

Просадки

Сравнение просадок PWER и NCLR.L

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, примерно равная максимальной просадке NCLR.L в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и NCLR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWERNCLR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-29.77%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-29.77%

+20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-19.71%

+18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-8.78%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

12.44%

-10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и NCLR.L

Текущая волатильность для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) составляет 6.20%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что PWER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWERNCLR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

14.65%

-8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

35.59%

-20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

48.50%

-28.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

49.13%

-25.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

49.13%

-25.76%

Сравнение комиссий PWER и NCLR.L

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NCLR.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и NCLR.L

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как NCLR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.05%1.37%1.05%0.06%

Часто задаваемые вопросы

PWER and NCLR.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NCLR.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NCLR.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

They also come from different issuers: Macquarie and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.45% for NCLR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWER и NCLR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор