PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NCLR.L с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NCLR.L и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLR.L и URA


2026 (YTD)2025
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF
21.09%112.38%
URA
Global X Uranium ETF
17.18%85.17%
Разные валюты инструментов

NCLR.L торгуется в GBp, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NCLR.L показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.49%.


NCLR.L

1 день
7.18%
1 месяц
-9.87%
С начала года
21.09%
6 месяцев
17.22%
1 год
159.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
0.00%
1 месяц
-13.02%
С начала года
15.49%
6 месяцев
7.18%
1 год
114.86%
3 года*
37.32%
5 лет*
25.78%
10 лет*
17.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий NCLR.L и URA

NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

NCLR.L vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NCLR.L
Ранг доходности на риск NCLR.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLR.L c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NCLR.LURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.32

2.40

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

2.93

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.71

4.34

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.89

10.45

+5.44

NCLR.L vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLR.L на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа URA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLR.L и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NCLR.LURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.40

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

-0.02

+3.04

Корреляция

Корреляция между NCLR.L и URA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLR.L и URA

NCLR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок NCLR.L и URA

Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.14%, что меньше максимальной просадки URA в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


NCLR.LURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.14%

-93.54%

+65.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-28.43%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-44.10%

+30.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-75.40%

+67.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

11.89%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLR.L и URA

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что NCLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NCLR.LURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.78%

13.43%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.25%

37.62%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

48.05%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.30%

40.93%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.30%

35.89%

+11.41%