Сравнение PWER с 36BA.DE
PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and 36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while 36BA.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged). PWER is actively managed, while 36BA.DE is passively managed. Over the past year, PWER returned 70.78% vs 4.99% for 36BA.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PWER charges 0.80%/yr vs 0.17%/yr for 36BA.DE.
Доходность
Сравнение доходности PWER и 36BA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PWER торгуется в USD, в то время как 36BA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 36BA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PWER показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у 36BA.DE с доходностью -2.18%.
PWER
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 31.35%
- 6 месяцев
- 32.81%
- 1 год
- 70.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
36BA.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWER и 36BA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 31.35% | 35.28% | -3.50% | 9.72% |
36BA.DE iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -2.18% | 18.98% | -5.53% | 4.39% |
Correlation
The correlation between PWER and 36BA.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWER vs. 36BA.DE — Ранг доходности на риск
PWER
36BA.DE
Сравнение PWER c 36BA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWER | 36BA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.10 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.85 | 0.74 | +7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.42 | 1.95 | +30.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWER | 36BA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 0.57 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.04 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок PWER и 36BA.DE
Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки 36BA.DE в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и 36BA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWER | 36BA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -38.95% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -6.75% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -15.83% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -18.54% | +12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.55% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWER и 36BA.DE
Macquarie Energy Transition ETF (PWER) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PWER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWER | 36BA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 2.82% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 6.19% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 8.79% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 11.77% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 11.29% | +12.08% |
Сравнение комиссий PWER и 36BA.DE
PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии 36BA.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWER и 36BA.DE
Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности 36BA.DE в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BA.DE iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.96% | 4.73% | 4.75% | 4.15% | 2.94% | 1.76% | 0.87% |
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 1.05% | 1.37% | 1.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWER and 36BA.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36BA.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36BA.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.
PWER is categorized as Alternative Energy Equities, while 36BA.DE is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Macquarie and iShares. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.17% for 36BA.DE.
Подберите оптимальное распределение для PWER и 36BA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор