PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с NWLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWB с NWLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG).

PWB и NWLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. NWLG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PWB и NWLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и NWLG

2026 (YTD)20252024202320222021
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%4.64%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		-10.99%13.21%29.17%43.55%-31.52%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у NWLG с доходностью -10.99%.

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%

NWLG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-10.57%
1 год
11.03%
3 года*
18.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с SCHGPWB с QQQPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с NWLG:
NWLG с VOONWLG с SCHGNWLG с SPMONWLG с SPYNWLG с DGRONWLG с EMNTNWLG с VFTAX

Сравнение комиссий PWB и NWLG

PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NWLG в 0.64%.

NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

PWB vs. NWLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NWLG
Ранг доходности на риск NWLG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWLG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWLG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWLG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWLG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c NWLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBNWLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.48

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.85

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.61

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

1.99

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. NWLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа NWLG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и NWLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBNWLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.48

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.29

+0.26

Корреляция

Корреляция между PWB и NWLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и NWLG

Ни PWB, ни NWLG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
NWLG
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF		0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWB и NWLG

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки NWLG в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и NWLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PWBNWLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-39.89%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-19.14%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-15.21%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-12.67%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.88%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и NWLG

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWBNWLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.03%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

12.91%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

22.93%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

22.73%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

22.73%

-2.14%