Сравнение PVQNX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PVQNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PVQNX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVQNX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVQNX PIMCO RealPath Blend 2045 Fund | -0.23% | 19.82% | 13.19% | 19.01% | -17.27% | 17.71% | 13.93% | 24.43% | -7.44% | 19.64% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.38% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PVQNX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PVQNX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.20% против 4.83% соответственно.
PVQNX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 10.20%
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVQNX и TDIFX
И PVQNX, и TDIFX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVQNX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PVQNX
TDIFX
Сравнение PVQNX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVQNX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.10 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.62 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 6.71 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVQNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.01 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PVQNX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVQNX и TDIFX
Дивидендная доходность PVQNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVQNX PIMCO RealPath Blend 2045 Fund | 4.53% | 4.23% | 4.22% | 2.37% | 2.62% | 5.08% | 1.41% | 3.82% | 6.65% | 2.10% | 2.43% | 2.18% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVQNX и TDIFX
Максимальная просадка PVQNX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVQNX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVQNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -12.21% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -2.61% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -12.21% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -12.21% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.67% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -1.77% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.85% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVQNX и TDIFX
PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PVQNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVQNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 1.49% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 2.32% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 4.33% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 5.89% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 5.05% | +9.16% |