Сравнение PVFIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
PVFIX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 31 мар. 2003 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PVFIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVFIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PVFIX Pinnacle Value Fund | 3.89% | 5.95% | 10.54% | 25.38% | -10.18% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PVFIX показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
PVFIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 6.89%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVFIX и FRGAX
PVFIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
PVFIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
PVFIX
FRGAX
Сравнение PVFIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVFIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.93 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.74 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 7.96 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVFIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.27 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между PVFIX и FRGAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVFIX и FRGAX
Дивидендная доходность PVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFIX Pinnacle Value Fund | 9.09% | 9.44% | 13.80% | 6.07% | 1.13% | 7.71% | 0.00% | 4.74% | 4.45% | 3.01% | 6.90% | 9.41% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVFIX и FRGAX
Максимальная просадка PVFIX за все время составила -97.80%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVFIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.80% | -11.77% | -86.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -8.53% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.25% | -5.02% | -92.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -1.62% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.87% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVFIX и FRGAX
Текущая волатильность для Pinnacle Value Fund (PVFIX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVFIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.51% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 7.04% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 12.09% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,037.89% | 10.33% | +1,027.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 733.82% | 10.33% | +723.49% |